Genelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar ile Riske Maruz Değer: Bıst100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorİşcanoğlu Çekiç, Ayşegül
dc.date.accessioned2021-11-20T10:37:20Z
dc.date.available2021-11-20T10:37:20Z
dc.date.issued2017
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümüen_US
dc.description.abstractRiskeMaruz Değer(RMD) uygulamalarında getiri dağılımı üzerine yapılan varsayımlarönemli bir rol oynamaktadır. Yıllar içinde yapılan çalışmalar göstermiştir kibirçok finansal ürüne ait günlük getiri dağılımları, kalın ya da yarı-kalınkuyruk yapısı sergilemektedir. Bu çalışmada, 2010-2016 dönemi için BIST100endeksine ait günlük getiriler yarı-kalın kuyruk yapısı sergileyenGenelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar(GHD) ile modellenecektir. Bu amaçla, GHDve aileye ait Normal Ters Gauss Dağılımı ile Genelleştirilmiş HiperbolikÇarpık-t dağılımı için günlük getiriler kullanılarak parametre tahminleriyapılacak ve dağılımların uygunluğu test edilecektir. Son olarak, elde edilenparametre tahminleri kullanılarak RMD yöntemi ve GHD ailesinin performanslarıgeriye dönük testlerle karşılaştırılacaktıren_US
dc.identifier.dergipark335665en_US
dc.identifier.endpage274en_US
dc.identifier.issn1305-7766
dc.identifier.issn2587-2451
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage261en_US
dc.identifier.trdizinid260488en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30919/335665
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/336932
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14551/7073
dc.identifier.volume19en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorİşcanoğlu Çekiç, Ayşegül
dc.language.isotren_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.snmz20240608_ID_Qen_US
dc.subjectRiske Maruz Değeren_US
dc.subjectGenelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlaren_US
dc.subjectEWMAen_US
dc.subjectVolatilite Filtresien_US
dc.subjectBIST100en_US
dc.titleGenelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar ile Riske Maruz Değer: Bıst100 Endeksi Üzerine Bir Uygulamaen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
7073.pdf
Boyut:
662.25 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Makale Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu