ALTIN, HAM PETROL, GVZ VE OVX’İN TÜRK FİNANSAL PİYASALARINA SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİLERİ

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorÇekiç, Ayşegül İşcanoğlu
dc.contributor.authorYıldırım, Ebru
dc.date.accessioned2024-06-12T09:23:19Z
dc.date.available2024-06-12T09:23:19Z
dc.date.issued2019
dc.departmentTrakya Üniversitesien_US
dc.description.abstractPiyasalar arası etkileşimleri ve asimetrik nedensellik ilişkilerini inceleyen bu çalışmadaBIST100 getirileri ile Dolar/TL kuru, Altın, Ham Petrol, Altın Oynaklık Endeksi (GVZ) ve HamPetrol Oynaklık Endeksi (OVX) getirileri arasındaki ikili ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmada,Doğrusal Granger Nedensellik Testi, Hiemstra ve Jones Doğrusal Olmayan NedensellikTesti, Kyrtsou ve Labys Doğrusal Olmayan Nedensellik Testi ve Hristu-Varsakelis ve KyrtsouDoğrusal Olmayan Asimetrik Nedensellik testleri uygulanarak ilişkilerin varlığı ve yönüincelenmiştir. Analizlerde, 01.01.2010 ile 01.01.2018 dönemlerini kapsayan 2332 adet günlükfiyat serisi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre BIST100 ile bahsi geçen seriler arasındaçeşitli simetrik ve asimetrik nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır.en_US
dc.identifier.doi10.17130/ijmeb.2019355047
dc.identifier.endpage731en_US
dc.identifier.issn2147-9208
dc.identifier.issn2147-9194
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage714en_US
dc.identifier.trdizinid340881en_US]
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17130/ijmeb.2019355047
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/340881
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14551/12610
dc.identifier.volume15en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleALTIN, HAM PETROL, GVZ VE OVX’İN TÜRK FİNANSAL PİYASALARINA SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİLERİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu