ALTIN, HAM PETROL, GVZ VE OVX’İN TÜRK FİNANSAL PİYASALARINA SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİLERİ
Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Piyasalar arası etkileşimleri ve asimetrik nedensellik ilişkilerini inceleyen bu çalışmadaBIST100 getirileri ile Dolar/TL kuru, Altın, Ham Petrol, Altın Oynaklık Endeksi (GVZ) ve HamPetrol Oynaklık Endeksi (OVX) getirileri arasındaki ikili ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmada,Doğrusal Granger Nedensellik Testi, Hiemstra ve Jones Doğrusal Olmayan NedensellikTesti, Kyrtsou ve Labys Doğrusal Olmayan Nedensellik Testi ve Hristu-Varsakelis ve KyrtsouDoğrusal Olmayan Asimetrik Nedensellik testleri uygulanarak ilişkilerin varlığı ve yönüincelenmiştir. Analizlerde, 01.01.2010 ile 01.01.2018 dönemlerini kapsayan 2332 adet günlükfiyat serisi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre BIST100 ile bahsi geçen seriler arasındaçeşitli simetrik ve asimetrik nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
15
Sayı
3
