Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske Maruz Değer Yöntemine İlişkin Bir Uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKoldere Akın, Yasemin
dc.contributor.authorAkduğan, Umut
dc.date.accessioned2021-11-20T10:26:26Z
dc.date.available2021-11-20T10:26:26Z
dc.date.issued2012
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümüen_US
dc.description.abstractAs long as financial markets exist risk component is also going to exist in thesystem. What is important for firms and investors acting in financial markets isforeseeing the probable risks and to act in new positions in parallel with theseforesights, besides minimizing the risks. In this paper, recently –relating to riskmanagement- most preferred VaR value analysis methods have been examined, andVaRs have been measured in hypotetical portfolios developed by variance –covariance method.Since it has become into effect, pension mutual funds in private pensionsystem developing and emerging in Turkey are one of the factors that transmit longterm investments to capital markets.In economical researchs, it is found that revenue backed public borrowingtools correspond to low-risk funds of pension mutual funds. The results achievedfrom the calculations made in this paper are in parallel with those economicinterpretationsen_US
dc.description.abstractFinansal piyasalar var olduğu sürece risk unsuru sistem içerisinde varlığını sürdürecektir. Finansal piyasalarda faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için önemli olan, risklerin en aza indirilmesinin yanında karşılaşılabilecek riskleri tahmin etmek ve bu tahminler ışığında pozisyon alabilmektir. Bu çalışmada, günümüzde risk yönetimine ilişkin yaygın olarak tercih edilen riske maruz değer analizi yöntemleri incelenmiş ve bu yöntemlerden birisi olan varyans – kovaryans yöntemi ile oluşturulan hipotetik portföylerde riske maruz değer (Value at Risk –VaR) ölçümleri yapılmıştır. Türkiye’de faaliyete geçtiği günden beri gelişerek büyüyen bireysel emeklilik sistemi dahilindeki bireysel emeklilik yatırım fonları, ülke ekonomisini güçlendiren ve sermaye piyasalarına uzun vadeli kaynak aktaran en önemli faktörlerden biridir.Bu nedenle çalışmada portföyler 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye’de faaliyet gösteren gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonlarından oluşturulmuştur. Yapılan iktisadi çalışmalarda, gelir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım fonlarının, riski düşük fonlar grubuna girdiği bulgulanmıştır. Çalışmada yapılan hesaplamalar sonucunda bu iktisadi yorumlara paralel sonuçlar çıkmıştır.en_US
dc.identifier.dergipark326708en_US
dc.identifier.endpage236en_US
dc.identifier.issn1305-7766
dc.identifier.issn2587-2451
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage225en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30250/326708
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/322032
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14551/6045
dc.identifier.volume14en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.snmz20240608_ID_Qen_US
dc.subjectValue at risken_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectRetirement savings accountsen_US
dc.subjectRiske maruz değer (RMD)en_US
dc.subjectRisk yönetimien_US
dc.subjectEmeklilik yatırım fonlarıen_US
dc.titleFinansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske Maruz Değer Yöntemine İlişkin Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeA Practice Relating to Var Method on Determining Financial Market Risksen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
6045.pdf
Boyut:
277.74 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Makale Koleksiyonu
Makale Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu