Yazar "Bayram, Sonat" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 7 / 7
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe BANKA KARTI, KREDİ KARTI VE İNTERNETTEN KART İLE YAPILAN ÖDEMELERİN SEKTÖREL DAĞILIMININ ORTOGONAL (DİKEY) VE DİAGONAL (KÖŞEGEN) MATRİSLER İLE ANALİZİ(Trakya Üniversitesi, 2020) Bayram, Sonat; Sönmezler, Gökhan; Gündüz, OrçunBanka Kartı, Kredi Kartı ve İnternetten Kart ile Yapılan Ödemelerin enflasyondan arındırılmış (reel) değerleri ile (2003-2020) yılları arasındaki sektörel bileşimini ortaya koymak, benzeşen ve ayrışan sektörleri tespit ederek ödeme sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak maksadıyla, korelasyon matrisleri ile İkili Yükler (Ortogonal (Dikey) ve Diagonal (Köşegen)) matrisler oluşturulmuştur. Matrislerden elde edilen özdeğerler, özvektörler (yükler) ve sıradan korelasyon sonuçları ikili yük grafik düzleminde birleştirilerek ve Mahalanobis mesafeleri kullanılarak sütunların şekilleri özdeğerlere eşitlenmekte ve vektörler arasındaki açıların kosinüsleri değişkenler arasındaki korelasyonlara eşit olacak şekilde gözlem ölçeklendirmesi olmadan, sonuçlar yalnızca sabit bir orantılılık içerisinde yorumlanmaktadır. Özdeğerler, değerler, özdeğerlerdeki ileriye doğru fark, açıklanan toplam varyans oranı gibi sonuçlar ışığında, kart ile ödeme yapılan sektörlerden bazılarının diğer sektörlerden ciddi ölçüde ayrıştığı ve pozitif veya negatif yükler (varyanslar) taşıyarak kümelendiği tespit edilmiştir.Öğe Bankacılıkta risk ölçümünde stokastik modellerin kullanılması; markov prosesi ile bir uygulama(Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021) Ateş, Özlem; Bayram, SonatBugüne kadar konu ile ilişkili olarak sunulan Modeller, tahvil riski primlerinin rejim kayması altındaki iki bileşeni içerdiğini göstermektedir. Bunlardan bir tanesi difüzyon riskinden dolayı rejime bağlı risk primidir. Diğeri, tahvil fiyatlarındaki kesin değişimler ile farklı rejimlerdeki stokastik iskonto faktörü arasındaki değişimlere bağlı olan rejim değiştirici bir risk primidir. Primler teriminin bu yeni bileşeni, rejim değişikliklerine bağlı olarak tahvil fiyatlarındaki (veya faiz oranlarındaki) tekrarlayan kaymaların sistematik olarak değişme riski ile ilişkilidir ve tahvil getirilerini etkileyen önemli bir faktördür. Faiz oranlarının vade yapısıyla ilgili elde edilmiş bir diğer gerçeklik ise uzun vadeli oranların oynaklıkta zayıflamadığıdır. Standart afine modellerinde, faiz oranlarının oynaklığı, temel durum değişkenleri çok kalıcı olmadıkça (risk-nötr olasılık ölçüsü altında) hızlı bir şekilde sıfıra dönüşebilen faktör yüklerine bağlıdır. Bu çalışmada oluşturulacak model, rejim kaymalarının, verim eğrisinin hem kısa hem de uzun ucunu eşit olarak etkileyebilecek ek bir oynaklık kaynağı oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle, model, temel durum değişkenleri çok kalıcı olmasa bile, uzun vadeli faiz oranları üretebilir. Bu anlamda yapılacak olan bu araştırma ile bankacılıkta temel risklerin ölçümünde yeni bir stokastik yaklaşım oluşturulmaya çalışılacaktır.Öğe COVİD -19 PANDEMİ SÜRECİNDE YURTİÇİNDE İNTERNETTEN YAPILAN KARTLI ÖDEME İŞLEMLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMININ VARYANS AYRIŞTIRMA MODELİ İLE ANALİZİ(2022) Sönmezler, Gökhan; Gündüz, İsmail Orçun; Bayram, SonatThe effects of the Covid-19 pandemic process on the sectoral distribution of card payment transactions made over the internet in the country were analyzed with the variance decomposition model, and the differences between the pre-Covid (June 2019 - March 2020) period and the post-Covid (April 2020 - January 2022) period were revealed. The sectors with the highest increase in domestic use (transaction amount) of domestic cards (in terms of their share in the total card usage) were electrical, electronic goods, computers, markets and shopping centers, while the sectors that decreased the most were petrol and fuel stations, airlines, travel agencies and transportation. telecommunications industries. The sectors that showed the highest increase in domestic use of domestic cards (number of transactions) (in terms of their share in total card usage) were various food, electrical, electronic goods, computers, markets and shopping centers, while the sectors that decreased the most were clothing and accessories, airlines, services. sectors, travel agencies, transportation and telecommunication sectors.Öğe THE EFFECTS OF EARTHQUAKES ON TOURISM: EVIDENCE FROM TURKEY(2021) Bayram, Sonat; Çiftçi, GülselTurkey has been hit by many earthquakes during the last century. A 7.4 earthquake that lasted for 45 seconds struck the Marmara Region on 17 August 1999 at 3:02 am. In addition to its destructive effects such as property losses and personal injuries, it also had negative effects on the tourism industry. The cancellation of package tours for foreign tourists in Turkey had a negative impact on travel agencies, hotels and airlines. The purpose of the present study is to outline the economic impact of the 1999 Earthquake on tourist flows. For this purpose, an event study was performed to evaluate the amount of loss between August 1998 and August 2001 due to the drop in the tourism industry. Additionally, the CUSUM and CUSUMSQ test, multiple linear regression (MLR) model and prediction models were employed to identify the patterns of structural change. The results show that the number of tourists decreased by about 20% following the earthquake. The results of the CUSUM and CUSUMSQ estimation analysis based on the control variables suggest that if there had been no earthquakes, the number of future tourists would have been approximately 8% higher than the actual number of tourists who visited Turkey at that time.Öğe Geometrik Brownian Hareketi ile bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik bir uygulama(Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021) Akçay, Eda; Bayram, SonatBankalar, küresel anlamda, ekonomik yapının olmazsa olmazı kurumlardır. Bankacılık sektörü, sahip olduğu konum gereği, birçok risk çeşidini bünyesinde barındırmaktadır. Bu risklerin en aza indirilebilmesi amacıyla çeşitli modeller kullanılmaktadır. Bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik yapılan bu çalışmada, kullanılan risk yönetim modellerine alternatif bir yöntem sunmak amacıyla Stokastik Süreç modellerinden biri olan Geometrik Brownian Hareketi ile analiz gerçekleştirilmiştir. BDDK’nin aylık bülteninden alınan 2020 yılı aylık değerleriyle, 2021 yılı aylık değerleri tahminlenmiştir. Çalışmada öncelikle Türk Bankacılık Sektörünün tarihi, günümüz bankacılık sisteminin yapısı ve bankacılık riskleri açıklanmıştır. Bu bağlamda, Basel I, Basel II ve Basel III Sermaye Uzlaşıları ile gelen düzenlemeler ve Türk Bankacılık Sektörüne etkilerinden söz edilmiştir. Bankacıllık sektörü ve risklerinin ardından Bankacılıkta risk ve riskin yönetiminde kullanılan Statik ve Dinamik Modeller üzerinde durulmuştur. Sermaye Yeterlilik Oranı Hesaplamaları, Risk Dilimine Uygun Kredi Verme, Kredi Notlaması, Kredi Derecelendirmesi Statik Modelleme Yöntemleri olarak, Backtesting, Stres Testi, Riske Maruz Değer (RMD), yöntemleri ise Dinamik Modeller olarak ele alınmıştır. Bu yöntemler, risk ve beklenti yönetiminde etkinliği artırmak ve risklerin olası etkilerini azaltmak amacıyla kullanılan modellerden oluşmaktadır. Bankacılıkta gelecek değerlerin tespit edilmesinde, Stokastik Süreçlerin kullanıldığı analizde, Brownian Hareketi, Ito Prosesi, Markov Süreçleri, Wiener Süreçleri, Benchmarking Yöntemi ve Duyarlılık Analizi Yöntemleri rassal olarak hesaplanan, zamandan ve ii mekândan etkilenen değişkenlerin değer tahminlerinin yapıldığı stokastik modeller olarak açıklanmıştır. Son bölümde ise, Geometrik Brownian Hareketi kullanılarak gerçekleştirilen analiz ile bankacılıkta risk ölçümünde ve geleceğe yönelik beklentileri yönlendirmede kullanılan yöntemlere alternatif bir model sunmak amaçlanmıştır. Bu model, BDDK’nın aylık bülteninden alınan 32 adet rasyo veri alınarak oluşturulmuştur. Bankacılık rasyolarının 2020 yılı geçmiş dönem verilerinden hareketle, 2021 yılı aylık ortalama gelecek değerlerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, 24 adet rasyo arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu tespit edilmiş, 8 adet rasyonun ise Brownian ortalamaları 0 olduğundan bu değerler ile hesaplama yapılamamıştır. Gelecek değer tahmininde, aritmetik ortalama ve logaritmik ortalama değerleri arasında pozitif korelasyon olacağı analiz edilmiştir. Gelecek değer tahminlerinin özellikle kısa dönemli, volatilitenin düşük olduğu rasyolarda oldukça başarılı olacağı öngörülmektedir.Öğe Türkiye'de borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi ve işletme finansman yapısının optimizasyonu(Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015) Bayram, Sonat; Demirel, EnginBu çalışmada öncelikle dünyada menkulleştirme ve varlık ihracı yoluyla kaynak sağlayarak finansman yapısını güçlendiren şirketler üzerine bir araştırma yapılarak bir model önerisi geliştirilmiştir. Finansal kaynakların muhasebe kayıtlarında ne şekilde gösterildiği, konu ile ilgili hukuki altyapı, söz konusu sermaye akımlarının makro ekonomik dengeler üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Türkiye'de borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik olarak yapılan araştırma ve değerlendirmeler ile işletme finansman yapısının optimizasyonuna yönelik eksiklikleri gidermek üzere geliştirilen öneriler, araştırmanın esas amacını oluşturmaktadır. Ayrıca bu alanda yapılacak olan çalışmalara da olumlu katkılarda bulunulması hedeflenmektedir. Çalışmanın ilgili literatür açısından da önem taşıdığı düşünülmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, borçlanma araçları tanımlanmış ve borçlanma araçlarının tarihsel gelişimi irdelenmiştir. İkinci bölümde ise borçlanma araçlarının mali tablolar üzerindeki etkileri irdelenmiş, fon kaynaklarının kullanımında verimliliği ölçen modeller ele alınmış, borçlanma araçlarının yapısı ve risk ölçümü ile borçlanma araçlarının şirketlerin kârlılığı ve büyümesi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde Borsa İstanbul’da borçlanma araçları ihraç eden firmaların analizi yapılarak kurumsal finansman yapısını optimize edecek istatistiksel yapı modellenmiştir.Öğe Türkiye’de BİST 100 Endeks (Fiyat) Değerleri ile Faiz Oranı ve Döviz Kurları Arasındaki Nedensellik İlişkinin Johansen Eşbütünleşme Testi ile Analizi(Trakya Üniversitesi, 2016) Bayram, SonatBu çalışma Türkiye’de (Fiyat) BIST 100 Endeks Kapanış Fiyatlarına Göre (Ocak 1986=1)(BIST), Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (AOFO), A.B.D. Dola- rı (Efektif Alış)(USD) ve EURO (Efektif Alış)(EUR) arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı incelenmektedir. Johansen Eşbütünleşme Testi’nin sonuçları, ardından her bir değişken için oluşturulan regresyon denklemleri ve Hata Düzeltme Modeli (VECM) Katsayısı Eklenmiş Regresyon Denkleminin Sonuçları ile bulgular sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. Teyit edilen bulgular temelinde, değişkenler arasındaki nedensellik Granger nedensellik testi (Wald) ve Etki-tepki grafikleri ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, Turkiye’de Hisseye Yönelik Model (Stock-oriented models) veya Akıma Yönelik Model yaklaşımlarından hangisinin geçerli olduğuna ilişkin tespitin yapılması hedeflenmektedir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olup olmadığının, varsa nedenselliğin türünün, yönünün ve şiddetinin anlaşılmasının, portföy yönetim stratejilerinde kullanılacak yöntemlerin doğru tespit edilmesi konusunda faydalı olacağı ve kul- lanılan yöntemlerin başarı şansını arttıracağı değerlendirilmektedir.
