Çekiç, AyşegülGültekin, Havva2024-06-122024-06-1220191304-47962146-2844https://doi.org/10.18026/cbayarsos.664400https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/355490https://hdl.handle.net/20.500.14551/12683Çalışma, Türkiye ile BRICS ülkelerinin oynaklıkları (volatiliteleri) arasındaçapraz korelasyonların varlığını, diğer bir deyişle oynaklıkların yayılmaetkisini 3 Şubat 2012-1 Haziran 2018 döneminde araştırmayı amaçlamaktadır.Çalışma, literatüre BRICS ülkelerinin oynaklıklarının Türkiye finansalpiyasalarındaki oynaklıklar üzerindeki etkisini MF-X-DMA yöntemikullanarak tespit etmeye çalışması açısından katkıda bulunmaktadır. Ampriksonuçlar, Türkiye-Brezilya oynaklıkları, Türkiye-Rusya oynaklıkları, Türkiye-Hindistan oynaklıkları, Türkiye-Çin oynaklıkları ve Türkiye-Güney Afrikaoynaklıkları arasındaki çapraz korelasyonların güçlü çoklu fraktal yapıdaolduğunu ve piyasalardaki küçük ve büyük şokların etkisinin çaprazkorelasyonlarda uzun dönem kalıcılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.tr10.18026/cbayarsos.664400info:eu-repo/semantics/openAccessArticle174457475355490