İşcanoğlu Çekiç, Ayşegül2021-11-202021-11-2020171305-77662587-2451https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30919/335665https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/336932https://hdl.handle.net/20.500.14551/7073RiskeMaruz Değer(RMD) uygulamalarında getiri dağılımı üzerine yapılan varsayımlarönemli bir rol oynamaktadır. Yıllar içinde yapılan çalışmalar göstermiştir kibirçok finansal ürüne ait günlük getiri dağılımları, kalın ya da yarı-kalınkuyruk yapısı sergilemektedir. Bu çalışmada, 2010-2016 dönemi için BIST100endeksine ait günlük getiriler yarı-kalın kuyruk yapısı sergileyenGenelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar(GHD) ile modellenecektir. Bu amaçla, GHDve aileye ait Normal Ters Gauss Dağılımı ile Genelleştirilmiş HiperbolikÇarpık-t dağılımı için günlük getiriler kullanılarak parametre tahminleriyapılacak ve dağılımların uygunluğu test edilecektir. Son olarak, elde edilenparametre tahminleri kullanılarak RMD yöntemi ve GHD ailesinin performanslarıgeriye dönük testlerle karşılaştırılacaktırtrinfo:eu-repo/semantics/openAccessRiske Maruz DeğerGenelleştirilmiş Hiperbolik DağılımlarEWMAVolatilite FiltresiBIST100Article191261274260488335665