Dış Politik Aktörlerle İlişkiler, Döviz Kuru ve CDS Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 2007-2020
Küçük Resim Yok
Tarih
2020
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Küresel siyasi gelişmelerin analiz ve risk ölçümleri değişik kuruluşlarca, yetkinlikle yapılmaktadır ve bu çerçevede literatür oldukça gelişmiştir. Başta ABD ve AB olmak üzere; NATO, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası (WB), IMF gibi uluslararası kuruluşlar ile yakın-uzak komşu ülkelerle ilişkileri kapsayan “Dış Politik Aktörlerle İlişkilerin (DPA)”; siyasi istikrar, ekonomi ve ekonomik değişkenler üzerinde etkisinin ölçülmesi önemlidir. Uzun süredir Türkiye’de “dış politik etkileşimin” ekonomik değişkenler, özellikle döviz ve CDS üzerine etkisi tartışılmaktadır. Buradan hareketle Siyasi İstikrar İndeksini (Sİİ) oluşturan dokuz alt indeksten biri olan (DPA) indeksi baz alınarak yapılan çalışma ilk olması nedeniyle literatüre katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada DPA, CDS ve Döviz Kuru değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki (1.1.2007-30.3.2020) Granger Nedensellik Testi, Etki-Tepki Analizi ve GARCH modellerinden faydalanılarak açıklanmaya çalışılacaktır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
MALİYE FİNANS YAZILARI
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
1
Sayı
114
