Piyasa Riski Hesabı ve Sıçramalı Stokastik Süreçler: İmkb 100 Endeksine Ait Uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorYıldırak, Kasırga
dc.date.accessioned2021-11-20T10:37:47Z
dc.date.available2021-11-20T10:37:47Z
dc.date.issued2010
dc.departmentTrakya Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu makalede IMKB 100 endeksi ile ilgili risk hesabı için sıçramalı stokastik bir süreç kullanılmıştır. Portföyün sadece bir adet endeks ürününden oluştuğu varsayılmıştır. Risk ölçütü olarak tutarlılığı ispat edilmiş olan beklenen kayıp alanı yöntemi seçilmiştir ve bu alanın hesabı Monte Carlo yöntemi ile yapılmıştır. Düzgün ve sürekli kısmı geometrik Brown hareketi, sıçramalı kısmı bileşik Poisson süreç ile temsil edilmiş sıçramalı stokastik süreç tahmin edilerek risk hesabında kullanılmıştır. Sıçrama büyüklükleri hem Normal hem Gamma dağılım varsayımı altında incelenmiştir. Sonuçlar diğer risk hesabı metotları ile karşılaştırılmıştıren_US
dc.description.abstractA jump diffusion model is considered for risk computations of IMKB 100 index. A portofolio with only one index product is considered. A coherent risk measure Expected Shortfall is chosen to be the measure of the risk. Expected Shortfall is computed by Monte Carlo method. Smooth part of the stochastic process is modeled by geometric Brownian motion while the jump part follows compound Poisson process. Magnitude of the jumps are assumed to come from normal and gamma distrubiton for two different models. Results are compared with other expected shortfall computation methodsen_US
dc.identifier.dergipark326310en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.identifier.issn1305-7766
dc.identifier.issn2587-2451
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.trdizinid114185en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30222/326310
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321565
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14551/7268
dc.identifier.volume12en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.snmz20240608_ID_Qen_US
dc.subjectPiyasa Riskien_US
dc.subjectMonte Carlo Simülasyonuen_US
dc.subjectSıçramalı Stokastik Süreçleren_US
dc.subjectMarket Risken_US
dc.subjectMonte Carlo Simulationen_US
dc.subjectJump Diffusion Processesen_US
dc.titlePiyasa Riski Hesabı ve Sıçramalı Stokastik Süreçler: İmkb 100 Endeksine Ait Uygulamaen_US
dc.title.alternativeJump Diffusion Processes and Market Risk: Implementation on Imkb 100 Indexen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
7268.pdf
Boyut:
478.49 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu