MLP/RBF Ağ Mimarileriyle Hibrit MGARCH-ANN Model Performans Karşılaştırması: Petrol Fiyat Oynaklığı
Küçük Resim Yok
Tarih
2020
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Ticari mallar olarak ifade edilen emtia, sanayi metalleri, değerli metaller, tarımsal ürünler veenerji ürünleri gibi birçok alt gruba ayrılmaktadır. Yüksek işlem hacimli enstrümanlar arasındaolan ve birincil enerji tüketiminde ilk sırada yer alan petrolün fiyatındaki oynaklığınınartmasıyla ortaya çıkan belirsizlik, tüketicilerin ve üreticilerin harcama, tasarruf ve yatırımkararlarını değiştirmesine ve potansiyel olarak kaynakların yeniden tahsis edilmesine nedenolmaktadır. Yüksek frekanslı serilerde zamana göre değişen ve kümelenme eğilimi gösterenoynaklığın modellenmesinde çoğunlukla Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu DeğişenVaryans (GARCH) tipi modellerden faydalanılmaktadır. Bununla birlikte, doğrusal yapınınyanında eğrisel yapıyı da modelleyebilen Yapay Sinir Ağları (ANN), GARCH-tipi modellereiyi bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma kapsamında, literatürde henüz yaygın olarakkullanılmayan, sistem olarak tahmin edilen çok değişkenli GARCH tipi modellerden eldeedilen oynaklık değerlerinin ANN’de çıktı katmanı olarak yer almasıyla elde edilen hibritmodel (Tip-II) yapısı kullanılarak Eylül-1992 ve Temmuz-2019 dönemleri itibariyle petrolfiyatlarındaki oynaklık yapısı incelenmektedir. Hibrit modeller ile elde edilen tahminlerkarşılaştırıldığında, en iyi performans değerlerine çok değişkenli GARCH-tipi model sınıfınaait olan Dinamik Koşullu Korelasyon Modeli (DCC-MGARCH) ve Çok Katmanlı AlgılayıcılıModeller (MLP) tarafından oluşturulan model yapısı ile ulaşıldığı belirlenmektedir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online)
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
20
Sayı
Özel Sayı
