Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKoy, Ayben
dc.contributor.authorEkim Dertli, Samiye
dc.date.accessioned2021-11-20T10:32:41Z
dc.date.available2021-11-20T10:32:41Z
dc.date.issued2016
dc.departmentTrakya Üniversitesien_US
dc.description.abstractPay piyasalarında yatırımcıların karar almalarını etkileyen önemli bir gösterge olan volatilite, akademik finans literatüründe geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Çalışmada, BİST Banka, BİST Hizmetler, BİST Sınai ve BİST Ticaret endekslerinin 2011 - 2014 yılları arasındaki günlük kapanış fiyatlarından elde edilen zaman serilerine Genelleştirilmiş ARCH ailesi modelleri (GARCH-EGARCH-TARCH) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çalışmada kullanılan her sektör endeksi için farklı ARMA(p,q) düzey- lerde ARCH etkisi mevcuttur ve en iyi sonuç veren model sektöre göre değişmektedir.en_US
dc.identifier.dergipark827011en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.identifier.issn2147-2483
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf/issue/57832/827011
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1401029
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14551/6597
dc.identifier.volume5en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSektör Pay Endekslerien_US
dc.subjectVolatiliteen_US
dc.subjectGARCHen_US
dc.subjectEGARCHen_US
dc.subjectTGARCHen_US
dc.titleBorsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
6597.pdf
Boyut:
584.89 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi