Finansal piyasalar arası oynaklık yayılımının analizi: Türkiye örneği

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorÇekiç, Ayşegül İşcanoğlu
dc.contributor.authorKeskin, İrem
dc.date.accessioned2024-06-11T20:47:44Z
dc.date.available2024-06-11T20:47:44Z
dc.date.issued2023
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionYüksek Lisansen_US
dc.description.abstractOynaklık, finansal varlık fiyatlarında meydana gelen fiyat değişimleridir. Oynaklık yayılımı ise, bir piyasada oluşan bir şokun diğer piyasalardaki oynaklığa olan etkisi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda tezin konusunu, Türkiye için, finansal piyasalar arasındaki oynaklık yayılımının analizi oluşturmaktadır. Tez kapsamında, hisse senedi, döviz, ham petrol, değerli madenler piyasaları arasındaki oynaklık yayılımının varlığı araştırılmıştır. 01 Ocak 2013- 01 Ocak 2023 dönemini kapsayan günlük veriler Diebold ve Yılmaz Bağlantılılık Analizi yardımı ile analiz edilmiştir. Tezde, BIST100 endeksi, USD/TL ve EUR/TL kuru, Brent ham petrol fiyatı, dolar cinsinden spot altın ve spot gümüş fiyatı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, finansal piyasalar arasında çeşitli derecelerde oynaklık yayılımları tespit edilmiş ve raporlanmıştır. Tezin içeriğinde, oynaklık modellerinin karşılaştırmalı analizi yoluyla her seri için uygun model belirlenmiş ve oynaklık yayılımlarını tanımlamaya yönelik daha kesin bir yaklaşım sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractVolatility is the price changes that occur in financial asset prices. On the other hand, volatility spillover is defined as the effect of a shock in one market to the volatility in other markets. The subject of the thesis is the analysis of volatility spread among financial markets for Türkiye. Within the scope of the thesis, the existence of volatility spillovers among stock, foreign exchange, crude oil and precious metals markets are investigated. Daily data covering the period 01 January 2013 - 01 January 2023 are analyzed by using Diebold and Yılmaz Connectivity Analysis. In the thesis, BIST100 index, USD/TL and EUR/TL exchange rate, Brent crude oil price, spot gold and spot silver prices in dollar terms are used. As a result of the study, various degrees of volatility spillovers among financial markets are detected and reported. In the content of the thesis, the appropriate model for each series is determined through comparative analysis of volatility models and a more precise approach to defining volatility spreads is presented.en_US
dc.identifier.endpage177en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=weFMBHaUra8rsS5wi2bmHM3cjWh_GFAwo8HFDo6KUqCB5rfZJRQ77UpnO2VKOTX8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14551/10810
dc.identifier.yoktezid843363en_US
dc.institutionauthorKeskin, İrem
dc.language.isotren_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonometrien_US
dc.subjectEconometricsen_US
dc.titleFinansal piyasalar arası oynaklık yayılımının analizi: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeVolatility spillovers between financial markets: The case of Türkiyeen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Koleksiyon

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Koleksiyonu